大探险家、大外交家张骞在汉武帝初年做郎中时，匈奴中有人投降了汉朝，他们说敦煌（在今甘肃敦煌西）和天山当中有个月氏（ｒùｚｈī）国，恨匈奴，想报仇。汉武帝想跟月氏联合起来切断匈奴跟西域各国的联系。他下诏征求精明强干的人去联络月氏，张骞应征了。有个投降过来的匈奴人叫堂邑父，还有一百多个勇士都愿意跟着张骞一块儿去找月氏国。
公元前１３８年，汉武帝派张骞为使者，带着一百多人从陇西（治所在今甘肃临洮南）出发。陇西外面就是匈奴地界。张骞他们走了几天，终于给匈奴兵围住，做了俘虏，只好住在那边，一住就是十多年。别人都分散了，只有堂邑父跟张骞在一起。日子久了，他们说话、做事，跟匈奴人没有什么不同，匈奴人对他们的看管也放松了。
有一天，张骞和堂邑父带着干粮，趁着别人不留心时，骑上两匹快马逃了。他们要到月氏去，又不知道月氏在哪儿，只往西走。他们跑了几十天，逃出了匈奴地界，闯进了一个叫大宛（在今中亚细亚）的国家。
大宛在月氏北边，是出产快马、葡萄和苜蓿（ｍùｓù）的地方。大宛是匈奴的邻国，懂得匈奴话，张骞和堂邑父都能说匈奴话。大宛人向国王报告，大宛王早就听到过在很远的东方有个中国，地方很富庶，吃的、穿的、住的讲究得没法说，金银财宝、绸缎布帛多得用也用不完，这会儿听到汉朝的使者到了，连忙欢迎。
张骞见了大宛王，要求国王派人送他们去月氏。大宛王就派人送张骞他们到了月氏。张骞见了月氏王，说汉朝愿意跟月氏联合起来共同去打匈奴。
可是，月氏王不想这样。原来月氏老王被匈奴杀了以后，月氏人立他的儿子为王。新王率领着全部人马和牲畜往西逃，一直到了大夏（今阿富汗北部）。月氏人打败了大夏，就建立了一个大月氏国，月氏王不想再去跟匈奴作战，只是很有礼貌地招待汉朝使者。
张骞和堂邑父在月氏住了一年多，没法叫月氏王去打匈奴，只好离开了月氏回国，经过康居（约在今巴尔喀什湖和咸海之间）和大宛，到了匈奴地界，又给匈奴逮住了。他们只好又在那边过了一年多。匈奴的太子和单于争夺王位，国内大乱。张骞同堂邑父就逃回来了。汉武帝见了十三年未见的张骞，拜他为